Formål:

At opnå viden om stokastiske processer i almindelighed. At få forståelse af

stokastiske processer og deres anvendelse som model for virkelige signaler.

At kunne anvende simple beskrivelser for stationære stokastiske processer i tids og

frekvensdomæne.

At blive fortrolig med fortolkning af de simple beskrivelser, hvilket søges opnået bla.

vha. simuleringer i for eksempel MATLAB.

Indhold:

Stokastiske vektorer, middelværdivektor og kovariansmatrix.

Definition af stokastiske processer.

Fuldstændig beskrivelse, simpel 2. Ordens beskrivelse dvs. middelværdifunktion og

autokovariansfunktion.

Specielle stokastiske processer, Markov, Gaussisk og Poisson.

Stationaritet, ergodicitet og spektre.

Forudsætninger:

Sandsynlighedsregning (F6-1).

Omfang:

1 ECTS

Placering:

0100

Kategori:

SE.

Prøve:

Fælles prøve med F6-1 og F6-2.