Formål:
• At opnå viden
om
stokastiske processer i almindelighed. At få forståelse af
stokastiske
processer og deres anvendelse som model for virkelige signaler.
• At kunne anvende
simple
beskrivelser for stationære stokastiske processer i tids og
frekvensdomæne.
• At blive
fortrolig med fortolkning af de simple beskrivelser, hvilket søges opnået bla.
vha.
simuleringer i for eksempel MATLAB.
Indhold:
• Stokastiske
vektorer, middelværdivektor og kovariansmatrix.
• Definition
af stokastiske processer.
• Fuldstændig
beskrivelse, simpel 2. Ordens beskrivelse dvs. middelværdifunktion og
autokovariansfunktion.
• Specielle
stokastiske processer, Markov, Gaussisk og Poisson.
• Stationaritet,
ergodicitet og spektre.
Forudsætninger:
Sandsynlighedsregning
(F6-1).
Omfang:
1 ECTS
Placering:
0100
Kategori:
SE.
Prøve:
Fælles
prøve med F6-1 og F6-2.